麦肯锡：银行风控部门如何应对数字化风险的转型升级
发布时间：2024-05-09 00:46:55 来源： 本站 浏览次数：166
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如今，银行内部几乎所有业务和职能都开始摩拳擦掌，蓄力迎接数字化改造。数字化早已植根于银行战略体系的土壤中，体现了明显的客户体验、收入和成本优势并吸引了越来越多的关注。不少银行开始选择升级技术和经营模式进一步实现效益，而风险职能部门过去十年中成本激增，自然也不会错过这次改造机会。
全球银行业领导人逐渐意识到针对性强的风险数字化计划和适当的模块化应用可以创造巨大价值。这项计划囊括了风险相关的各个目标，包括确保风控环境的长期有效性，以及帮助风险职能部门应用技术，在风险度量、汇总、报告这些关键领域更好满足监管预期。
变革三维度：流程、数据、组织
要充分发挥流程和决策自动化优势，银行需要对系统、流程和行为拿捏准确，符合目标。在风险环境中，高优先级的用例被单独隔离在授信、压力测试、运营风险、合规和控制等领域。大多数银行目前采用的流程都是内生而成，没有清晰的开始和结束，无法保障流程的持续理性和高效，银行要在相应的自动化和决策支持到位之前重新设计经营结构数据、分析和IT架构都是数字化风控管理的关键推动因素。高度分散的IT和数据架构无法为数字化风控提供具有经济效益的框架。因此，银行要给出明确的制度承诺，确定数据愿景、升级风险数据、建立健全的数据治理、增强数据质量和元数据，构建正确的数据体系结构。好在，包括大数据平台、云计算、机器学习、人工智能和自然语言处理在内的现代科技、流程和分析技术的运用可以辅以支持，帮助银行实现上述目标。
让数字化变革与风险环境相适应
机构一般惯用模块化方法，导致风险职能数字化进程相对缓慢。少数机构大胆先行，通过大规模改造大幅度提高了效率和效能。在风险环境下使用“边试边学”的方法时，必须小心谨慎，即使这种方法已经常用于银行其他职能的数字化转型。风险部门对漏洞和误差的容忍度极低，必须对此类试点进行可靠控制。例如，当数字化流程涉及到全面资本分析和审查（CCAR）时，必须先开展全面的测试，除非其可靠性和有效性获得从业者首肯，银行便不得落实方案。在一些比如商业信用风险监控和预警系统等特定风险领域，银行可以大胆高效运用“边试边学”的方法。
评估机遇
麦肯锡经验表明，数字化风控举措可以提高风险管理的效率效能，使风险活动运营成本降低20-30%。对大多数全球银行、跨地区银行和地区性银行来说，风险管理蕴藏着诸多良机。当前风险流程不仅占用大量资源，且效果欠佳。比如，仅合规风险活动一项每年平均的罚款金额就超过了四亿美元（见图1）。
随着自动化和分析能力的进一步发展，在端到端信贷流程和运营风险方面，效率和产能的提高可以降低至少25%的成本。更完善的管理监管报告以及更好的数据质量可以提升模型输出准确性，继而提高风险效能和透明度。更完善的定价、更丰富的客户和一线经验也可以提高收入，例如可以把客户尽调（KYC）周期缩短到一天以内完成，或者可以把抵押贷款申请从10-12天缩短到30分钟以内完成。这种效率提高也释放了人力资源，人才可以更多关注高价值工作，对工作满意度也更高。
目标风险流程：信用风险、压力测试、运营风险和合规
数字化风险行动多种多样，在麦肯锡看来，有三大领域适合银行近期尝试：信用风险、压力测试、运营风险与合规。尽管还没有任何银行已经实现了这三个领域的完全数字化，但优秀的银行已经开始了数字化举措的优先排序，逐步推进，力求挖掘出最大的降本潜力。下文将讨论关于跨风险类型和流程的实际数字化风险举措。
信用风险
用人工来开展数据的收集、授信、归档，如果数据出现问题会降低风险绩效，而时间周期过长则会影响客户体验，这些都会影响到银行的信用交付。数字化信用风险管理具有自动化和连接性优势，可实现数字化交付和数字化决策制定，巩固上述薄弱环节，并通过三种方式产生价值：收入保护、风险评估改进以及经营成本降低。
改进风险评估也能创造价值。高级分析和机器学习工具可以提高信贷审批、组合监控和催收方面风险模型准确性，减少判断错误的频率。集成新数据源可以丰富信用决策洞见，而实时数据处理、报告和监测则进一步提升了总体风险管理能力。信贷流程数字化还能够降低经营成本，输入输出的标准化和无纸化也节省了大量时间和资源，让员工可以更关注高价值工作。
除了违约预期有所改善，数字化对图2所列领域的信用风险改进也相当显著，收入提升5-10%，成本降低15-20%（见图2）。
包括全面资本分析和审查（CCAR）的压力测试
银行发现，数字化全面改造资本分析、包括压力测试可以产生巨大价值。当前，多数银行用的是人工方式，零零散散，按序完成，数据质量、汇总、报告时间框架和能力方面可能都不尽如人意。这些流程会成为数字自动化和工作流工具的优先开展对象。
在CCAR和压力测试中，数字化显著改进了成本，而且还腾出了专家的时间，使其专业知识更有针对性地发挥，提高产出质量（见图3）。
运营风险和合规
许多全球性银行在开展运营风险和合规控制及相关职能时，人工流程和系统分散的情况急剧增加。例如，在反洗钱工作中，流程和数据处理困难，成本飙升，尽管付出种种努力依然难见成效。如果能精简预警生成和个案调查流程，就有很大机会提高反洗钱工作的效率和效能。
根据麦肯锡经验，反洗钱工作中采取数字化风险举措可以将效率和效能平均提高20-25%。考虑到反洗钱是横跨组织内部成本巨大的职能，无法识别行为不良者可能带来严重的安全隐患，效率和效能的增幅实际可能还要再高一些。
数字化在风险和其他职能的设计方案不尽相同
设计数字化风险方案时要考虑到风险工作涉及到的各种职能，以及它与其他职能（比如一线数字化销售）的不同之处。在改造风险职能时，监管机构很难接受把“最小化可行产品”投放市场后实时测试改进，因为这种传统的数字化方式并不适合大多数风险操作。大部分数字化举措都侧重于改善客户体验，数字化风险虽然也涉及到一些信用交付的外部客户，但大多数领域的重点还是内部客户、利益相关者和监管机构。此外，数字化风险需要所有业务部门和职能部门提供数据，无法自给自足，如果数字化风险部门以谨慎为先，其进度也会受限，敏捷小组和数字实验室等创新方法都是可行的解决方案。
成本和风险将大幅降低
数字化风控能够立竿见影大幅降本，虽然对收入没有什么直接影响，但高层都深蕴其增收的作用。一线业务的数字化转型通常可以直接提高收入，但风险职能只是辅助部门，能验证数字化风控增收作用的例子并不常见，一个比较典型的案例是可以加快贷款申请周转，增加放贷提高收入，当然这种作用有多强还是未知数。数字化风控方案对收入主要是间接影响，要重点关注降低风险和成本，但它在提升数字信贷收入方面发挥的作用较为明显。
数字化风控道路上的长途跋涉可能耗时数年，但若为高价值目标度身定制相应举措，只需几个月的时间，金融机构就能获益良多。随着风险职能逐步实现数字化，效率和效能及准确性纷纷得以改善。未来的风险管理将是一门精简敏捷的学问，能够减轻成本压力，提高合规能力，助力银行在日益激烈的竞争中脱颖而出。有道是，千里之行，始于今日。
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